诺安平衡(163201)2007年第四季度报告

    诺安平衡证券投资基金2007 年第四季度报告 一、重要提示
　　 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月11 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确 性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。
　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
　　 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况
　　 基金简称：诺安平衡证券投资基金 （基金代码：320001）
　　 基金运作方式：契约型开放式
　　 基金合同生效日：2004年5 月21 日
　　 报告期末基金份额总额：13,810,010,595.23份
　　 投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市 场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期 的稳定回报以及长期的资本增值。
　　 投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在 各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基 金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业 优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基 本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施 利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投 资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。
　　 业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业 绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指 数：65%×中信指数＋35%×上证国债指数。
　　 风险收益特征：诺安平衡证券投资基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水 平高于债券型基金。
　　 基金管理人：诺安基金管理有限公司
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 诺安平衡证券投资基金2007 年第四季度报告
　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标
　　　　　　　　　　　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　 2007年10月1 日至2007年12月31 日 1.基金本期利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,504,229,793.28 2.其中：本期公允价值变动损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-516,441,393.40 3.本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -987,788,399.88 4.加权平均基金份额本期利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.1127 5.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,129,991,148.42 6.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.9508 7.期末基金累计份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.2108
　　 提示：上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
　　 注：2007年7 月1 日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期 利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”，“加权平均基金份额本期净收益”改为“加权平 均基金份额本期利润总额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润总额扣减公允价 值变动损益后的净额/ （基金本期利润总额/加权平均基金份额本期利润总额）。 （二）基金净值表现
　　 1、诺安平衡证券投资基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比 较表
　　　　　　　　　　　　　　　　 净值增长 业绩比较 业绩比较基准
　　　　　　　　　　　　 净值增
　　　　 阶段　　　　　　　　　　 率标准差 基准收益 收益率标准差 （1）-（3）（2）-（4）
　　　　　　　　　　　　长率（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2） 率（3）　　　　　　 （4）
　　 过去3个月　　　　 -10.59%　　 1.53%　　 -1.56%　　　　 1.22%　　　　 -9.03%　　 0.31%
　　 2、诺安平衡证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　480.00%
　　360.00%
　　240.00%
　　120.00%
　　 0.00% -120.00%
　　　　 04-5-21　　 04-12-21　　 05-7-21　　 06-2-21　　 06-9-21　　 07-4-21　　 07-11-21
　　　　　　　　　　　　　　　　 诺安平衡基金　　　　 业绩比较基准收益率 四、管理人报告
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