融通巨潮(161607)2007年第四季度报告

    融通巨潮 100 指数证券投资基金 2007 年第 4 季度报告
　　 第一节 重要提示
　　 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008年 1月 11 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。
　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
　　 本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2007年 10月 1日起至 2007年 12月 31日止。
　　 第二节 基金产品概况
　　 基金简称： 融通巨潮
　　 基金运作方式：上市契约型开放式
　　 基金合同生效日：2005年 5月 12日
　　 期末基金份额总额：2,956,293,605.37份
　　 基金管理人：融通基金管理有限公司
　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
　　 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪
　　　　　　　　 误差的基础上，力求获得超越巨潮 100目标指数的投资收益，追求长期的资
　　　　　　　　 本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的
　　　　　　　　 成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
　　 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基
　　　　　　　　 础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投
　　　　　　　　 资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入
　　　　　　　　 研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控
　　　　　　　　 制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数
　　　　　　　　 增长率间的日跟踪误差控制在 0.5%。
　　 业绩比较基准：巨潮 100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
　　 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。
　　 第三节 主要财务指标和基金净值表现
　　 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　 （一） 主要财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年 10月 1日至 2007年 12月 31日 1.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -218,779,234.52 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 188,599,267.74 后的净额 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0727 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,291,547,564.49 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.790 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1- ----------------------- Page 2-----------------------
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融通巨潮100指数证券投资基金2007年第4季度报告 本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第 2 项/（第 1 项/第 3项）
　　 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基
　　　　　　 净值增长 净值增长率 业绩比较基　　　　　　 准收益率
　　阶段　　　　 率①　　 标准差② 准收益率③　　　　 标准差④　　　　 ①-③　　 ②-④ 过去 3个月　　 -3.19%　　　　 1.91%　　　　-3.87%　　　　　　 1.92%　　 0.68%　　 -0.01%
　　 （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较
　　　　 560.00%
　　　　 420.00%
　　　　 280.00%
　　　　 140.00%
　　　　　　0.00%
　　　　-140.00%
　　　　　　2005年5月12日　　 2006年3月12日　　 2007年1月12日　　 2007年11月12日
　　　　　　　　　　　　 融通巨潮100指数　　　　　　 业绩比较基准收益率
　　 第四节 基金管理人报告
　　 （一）基金经理简介
　　 张野先生，1962 年生，工商管理硕士，13 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资 顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证 100 指数基金基金经理。
　　 （二） 基金运作合规性说明
　　 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 巨潮 100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益

【相关链接】: