银华88(161803)2007年第四季度报告

    银华-道琼斯88精选证券投资基金季度报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2007年第4季度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一节 重要提示
　　　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
　　大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　　　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 1 月 16 日
　　复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
　　一定盈利。
　　　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
　　细阅读本基金的招募说明书。
　　　　 本报告相关财务资料未经审计。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二节 基金产品概况
　　　　 基金简称：银华-道琼斯88
　　　　 基金运作方式：契约型开放式
　　　　 基金合同生效日：2004年8月11日
　　　　 报告期末基金份额总额：14,583,298,020.67份
　　　　 投资目标：本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风
　　险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资
　　产的长期增值。
　　　　 投资策略：本基金为增强型指数基金，以道中 88 指数为基金投资组合跟踪的标的
　　指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面
　　好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求
　　取得超越标的指数的投资收益率。
　　　　 投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数
　　的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债 、
　　可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例
　　符合《证券投资基金法》的规定。
　　　　 业绩比较基准：道琼斯中国88指数（简称道中88指数）
　　　　 基金管理人：银华基金管理有限公司
　　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
　　　　 注册登记机构：银华基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -709,957,404.88 本期利润扣减本期公允价值变 动损益后的净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 640,436,552.34
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ----------------------- Page 2-----------------------加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0466 期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,819,097,885.82 期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.3590 注: 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利 润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第 2项/（第 1项/第 3项） 二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准
　　　　　　　　 净值增　　 净值增长率　　 业绩比较基
　　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率标准差　　　　①-③　　 ②-④
　　　　　　　　 长率①　　 标准差②　　 准收益率③
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 过去三个月 -2.62%　　　　　　　　1.77%　　　　 -3.37%　　　　　　 2.05%　　 0.75%　　 -0.28% 三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 542% 490% 438% 386% 334% 282% 230% 178% 126% 74% 22% -30%
　　 1 0 0 9 9 8 7 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 3 2 4 3 3 2 2 1 1 0 0 9 9 8 7 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4
　　 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
　　　　- - - 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8　　 - - - - - - - - - - - - - - - - -
　　 8 9 0 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
　　　　- - 1 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - 6 6 6 6 6 6 6 6 - - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1

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